Deutlich über Grenzwert
Österreichs Banken haben erwartungsgemäß die großen europäischen „Stresstests“ bestanden. Die beiden betroffenen heimischen Institute, Erste Group und Raiffeisen Zentralbank, wiesen in den beiden härtesten Krisenszenarien jeweils Kernkapitalquoten (Tier 1) von um die acht Prozent aus, geht aus den Veröffentlichungen der Banken am Freitag hervor.
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Die Messlatte, um den Test zu bestehen, lag bei sechs Prozent. Konkret würde sich die Kernkapitalquote der Erste Group in dem Krisenszenario von anfänglich 9,2 Prozent auf 8,0 Prozent per Ende 2011 reduzieren, die der RZB von 9,3 Prozent auf 7,8 Prozent.
Bei dem Test wurden die Auswirkungen eines Konjunktureinbruchs und eines Kursverfalls bei Staatsanleihen auf die Bankbilanzen geprüft. Überprüft wurden insgesamt 91 Banken aus 20 EU-Staaten. Europa will mit den „Stresstests“ das von der Finanzkrise erschütterte Vertrauen der Investoren in die europäischen Banken wieder stärken.
Nationalbank „zufrieden“
Die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) nannte das Abschneiden der heimischen Großbanken „zufriedenstellend“. Die Notenbank gab aber zugleich zu bedenken, dass wegen der neuen Finanzregeln (Basel III etc.) „mittelfristig zusätzlicher Eigenmittelbedarf gegeben ist, der zumindest teilweise durch die Einbehaltung von Gewinnen abzudecken wäre.“
Im Mittelfeld
Die Erste kommt auf Rang 50, die RZB auf Platz 52 - ex aequo mit der UniCredit, der italienischen Mutter der Bank Austria. Erste und RZB betonen jedoch, sie seien wegen des Osteuropa-Risikos strenger geprüft worden.
Erfreut zeigte sich auch Finanzminister Josef Pröll (ÖVP). Die Ergebnisse ließen selbst im Fall eines neuerlichen Wirtschaftsabschwungs bei keinem Institut einen unmittelbaren Handlungsbedarf erkennen, so Pröll. In Österreich waren insgesamt drei Großbanken beteiligt. Neben Erste und RZB wurde auch die UniCredit-Tochter Bank Austria getestet - allerdings wurde sie in die italienischen Mutter einbezogen.
Sieben durchgefallen
Insgesamt haben sieben Banken den „Stresstest“ der europäischen Bankenaufsicht CEBS nicht bestanden. Unter den sieben beim EU-„Stresstest“ durchgefallenen Banken sind allein fünf spanische Institute. Außer ihnen bestanden eine griechische Bank und die deutsche Hypo Real Estate die Belastungsprobe im strengsten Szenario nicht, wie die CEBS in London mitteilte. In diesem Szenario blieben sie mit ihrer Kernkapitalquote unter 6,0 Prozent.
„Bankensystem widerstandsfähig“
EU, EZB und CEBS zogen eine positive Bilanz. Die Überprüfung der Institute habe die Widerstandsfähigkeit des europäischen Bankensystems insgesamt bestätigt, erklärten EU-Kommission, EZB und die CEBS am Freitag. Die Tests seien ein wichtiger Schritt zur Wiederherstellung des Vertrauens der Märkte.
Sieger und Verlierer
Die jeweils beste und schlechteste Bank kommt aus Spanien. Testsieger ist die Banca March, die im strengsten Szenario auf eine Kernkapitalquote von 19 Prozent kam. Die Sparkassengruppe Diada wies mit 3,9 Prozent die schlechteste Kernkapitalquote auf.
Banken, die zusätzliche Mittel benötigten, sollten das Geld über den privaten Sektor beschaffen, betonten EZB und EU-Kommission. Notfalls könnten die Institute mit Kapitalbedarf auch auf den Staat zurückgreifen. Der Internationale Währungsfonds (IWF) begrüßte den „Stresstest“. IWF-Chef Dominique Strauss-Kahn sprach von einem „wichtigen Schritt in Richtung zu mehr Transparenz und mehr Marktvertrauen“. Die Veröffentlichung der Daten dürften das europäische Finanzsystem stärken, sagte er in Washington.
In Spanien brauchen vier der fünf beim „Stresstest“ durchgefallenen Sparkassen frisches Kapital im Umfang von 1,835 Mrd. Euro. Insgesamt benötigen die sieben durchgefallenen Institute laut CEBS 3,8 Milliarden Euro an frischem Geld. Das griechische Finanzministerium kündigte an, sich bei der Atebank an einer Kapitalerhöhung per Aktien zu beteiligen.
Die Szenarien
Für das „Stress“-Szenario wurde unter anderem angenommen: Das Wirtschaftswachstum fällt 2010 und 2011 aggregiert um drei Prozentpunkte (in der EU) bzw. vier Prozentpunkte (in Österreich) niedriger aus als die Prognose der EU-Kommission. Das Zinsniveau steigt an und die Zinsstrukturkurve flacht ab. Die Risikoprämien auf den Staatsanleihemärkten in Europa weiten sich relativ zu ihren Niveaus von Anfang Mai aus.
Dow Jones reagiert kaum
Die New Yorker Börse reagierte nahezu unbeeindruckt auf die Ergebnisse des „Stresstests“ für 91 europäische Banken. Der Dow-Jones-Index der 30 führenden Industriewerte legte kurz nach 18.00 Uhr (MESZ) leicht auf 10.324 Zähler zu. Dagegen tendierte der breiter gefasst S&P500 0,08 Prozent schwächer bei 1092 Punkten. Der NASDAQ gab um 0,33 Prozent 2338 Zähler nach.
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